淘宝卖家设置发货地址的步骤如下：
1. 打开淘宝网，点击右上角的“卖家中心”。
2. 在卖家中心首页左侧栏找到“物流管理”--“物流工具”。
3. 在物流工具中找到“地址库”选项。
4. 在地址库中点击“添加新地址”，按照提示填写发货地址的详细信息，如联系人、所属地域、街道社区地址、邮编、手机号、公司名字等。
5. 填写完毕后点击“保存设置”，这样设置好的地址将作为默认的发货地址。
6. 如需修改默认发货地址或添加新的地址，可以在此地址库中进行相应的修改或添加操作。
请确保填写的地址信息准确无误，以便顺利发货。