在Microsoft Word中设置首字下沉的步骤如下：
1. 打开Word文档，并将光标置于需要设置首字下沉的段落中。
2. 点击页面上方的“开始”选项卡。
3. 在“开始”选项卡中找到“段落”选项组。
4. 在“段落”选项组中，点击“首字下沉”按钮。
5. 在弹出的首字下沉菜单中，选择“下沉”选项。
6. 在弹出的首字下沉对话框中，设置首字下沉的样式和位置参数。
以上步骤适用于Microsoft Word 2010及更高版本。如果您使用的是WPS Office或其他版本的Word，步骤可能略有不同，但基本原理相同。