在Windows XP系统中建立宽带连接的步骤如下：
1. 确保您的电脑网卡驱动程序安装完成并且工作正常。
2. 点击“开始”菜单，选择“控制面板”。
3. 在控制面板窗口中，选择“网络和 Internet 连接”。
4. 在“网络和 Internet 连接”窗口中，选择“网络连接”。
5. 在“网络连接”窗口中，点击“创建新的连接”。
6. 在“新建连接向导”窗口中，选择“连接到Internet”，点击“下一步”。
7. 选择“手动设置我的连接”，点击“下一步”。
8. 选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”，点击“下一步”。
9. 输入您的宽带服务提供商提供的用户名和密码，点击“下一步”。
10. 您可以选择此连接是为任何用户使用或仅为您自己使用，点击“下一步”。
11. 确认用户名和密码无误后，勾选“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”，然后点击“完成”。
12. 创建完成后，您可以在桌面上找到宽带连接的图标。
13. 双击桌面上的宽带连接图标，输入用户名和密码，点击“连接”即可上网。
请确保填写的用户名和密码正确，否则无法连接到互联网。