在Microsoft Word中设置首字下沉的步骤如下：
1. 打开Word文档，并将光标放置在需要设置首字下沉的段落中。
2. 点击页面上方的“开始”选项卡。
3. 在“开始”选项卡中找到“段落”选项组。
4. 在“段落”选项组中，点击“段落样式”按钮。
5. 在弹出的“段落”对话框中，找到“特殊格式”部分。
6. 在“特殊格式”部分，选择“首行缩进”选项。
7. 在“首行缩进”对话框中，输入所需的缩进值，这个值决定了首字下沉的幅度。
如果您需要更详细的自定义设置，比如下沉行数、字体大小等，可以在“首行缩进”对话框中选择“首字下沉选项”进行进一步设置。