在B站（哔哩哔哩）中设置小窗口播放的步骤如下：
1. 打开B站应用程序。
2. 点击屏幕右下角的“我的”进入个人中心。
3. 在个人中心页面，点击右上角的“设置”图标。
4. 在设置页面中，找到并点击“播放设置”。
5. 在播放设置页面，找到“小窗播放/后台播放设置”并点击进入。
6. 在小窗播放设置页面，点击“选择小窗播放尺寸”。
7. 在弹出的窗口中，通过拖动滑块选择合适的小窗播放尺寸，如“较小”、“标准”或“较大”。
8. 调整好小窗尺寸后，返回播放设置页面，并勾选“退出直播时自动小窗口播放”选项。
9. 之后，在观看视频时退出播放页面，视频将会以小窗口的形式继续在后台播放。
请注意，以上步骤可能会随着B站应用的更新而有所变化。