在微博设置消息提醒的步骤如下：
1. 打开手机上的微博应用，点击右下角的“我”进入个人中心。
2. 在个人中心中，点击右上角的“设置”按钮，进入系统功能设置。
3. 在设置菜单中，选择“消息设置”选项。
4. 在消息设置页面，找到“接收推送通知”并确保其已开启。
5. 根据需要，可以进一步调整各项提醒选项，如声音提醒、振动提醒、亮屏提醒等。
6. 如果需要关闭或打开特定的消息提醒类型（如评论、@我的等），可以在消息设置中找到相应的选项进行调整。
完成以上步骤后，你应该能够根据自己的偏好设置微博的消息提醒。