在Python中处理定价问题，尤其是金融产品的定价，如期权定价，可以使用`scipy.stats`模块中的函数。以下是一个使用Python计算欧式看涨期权价格的示例代码：
from math import log, sqrt, expfrom scipy.stats import normdef call_option_pricer（spot, strike, maturity, r, vol）:d1 = （log（spot/strike） + （r + 0.5*vol*vol）*maturity） / （vol*sqrt（maturity））d2 = d1 - vol*sqrt（maturity）price = spot*norm.cdf（d1） - strike*exp（-r*maturity）*norm.cdf（d2）return price示例参数spot = 2.45 当前价格strike = 2.50 行权价maturity = 0.25 到期期限（年）r = 0.05 无风险利率vol = 0.25 波动率计算期权价格option_price = call_option_pricer（spot, strike, maturity, r, vol）print（'期权价格：%.4f' % option_price）
这段代码定义了一个名为`call_option_pricer`的函数，该函数接受当前的股票价格（`spot`）、行权价（`strike`）、到期期限（`maturity`）、无风险利率（`r`）和波动率（`vol`）作为输入参数，并返回欧式看涨期权的价格。
你可以根据实际需要修改参数值来计算不同条件下的期权价格。如果你需要计算其他类型的期权或其他金融产品，你可能需要使用`scipy.stats`模块中的其他函数或自定义相应的函数。