在Python中进行平稳性检验通常有两种方法:
可视化方法
利用自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF)来观察时间序列数据的特性。
如果ACF图中的自相关系数迅速衰减到接近零,并且PACF图中的偏相关系数在合理范围内,则可能表明时间序列是平稳的。
单位根测试
使用ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验来量化平稳性。
ADF检验会计算一个统计量,通过比较这个统计量与临界值来判断时间序列是否平稳。
1. 导入必要的库:
```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from warnings import filterwarnings
2. 生成或加载时间序列数据:
```python
生成随机时间序列数据示例
np.random.seed(6)
steps = np.random.standard_normal(size=500)
steps = 0
walk = np.cumsum(steps)
3. 可视化ACF和PACF图:
```python
绘制ACF图
plot_acf(walk)
plt.show()
绘制PACF图
plot_pacf(walk)
plt.show()
4. 进行ADF检验:
```python
执行ADF检验
result = adfuller(walk)
print('ADF Statistic: %f' % result)
print('p-value: %f' % result)
如果ADF检验的p值小于显著性水平(通常是0.05),则可以拒绝原假设(时间序列非平稳),认为时间序列是平稳的。
请根据您的具体需求调整上述代码示例。